PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGTX с JGLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JGLTX

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGTX или JGLTX.

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JGLTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.42%
6.28%
JNGTX
JGLTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGTX:

0.88

JGLTX:

1.60

Коэф-т Сортино

JNGTX:

1.23

JGLTX:

2.15

Коэф-т Омега

JNGTX:

1.18

JGLTX:

1.29

Коэф-т Кальмара

JNGTX:

1.00

JGLTX:

1.25

Коэф-т Мартина

JNGTX:

3.40

JGLTX:

7.62

Индекс Язвы

JNGTX:

6.11%

JGLTX:

4.47%

Дневная вол-ть

JNGTX:

23.59%

JGLTX:

21.33%

Макс. просадка

JNGTX:

-53.97%

JGLTX:

-79.71%

Текущая просадка

JNGTX:

-12.75%

JGLTX:

-4.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGTX показывает доходность 1.76%, а JGLTX немного выше – 1.80%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JGLTX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.96% соответственно.

JNGTX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.43%

1 год

15.43%

5 лет

9.08%

10 лет

11.39%

JGLTX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

6.28%

1 год

28.15%

5 лет

6.47%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JNGTX и JGLTX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
График комиссии JNGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
График комиссии JGLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGTX и JGLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг риск-скорректированной доходности JGLTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGTX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNGTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.881.60
Коэффициент Сортино JNGTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.232.15
Коэффициент Омега JNGTX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.29
Коэффициент Кальмара JNGTX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.001.25
Коэффициент Мартина JNGTX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.407.62
JNGTX
JGLTX

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.88
1.60
JNGTX
JGLTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JGLTX

Ни JNGTX, ни JGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.35%0.14%0.01%0.00%0.36%0.12%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JGLTX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JGLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.75%
-4.11%
JNGTX
JGLTX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JGLTX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеют волатильность 6.02% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.02%
6.27%
JNGTX
JGLTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab