PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGTX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGTX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGTX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGTX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JNGTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JNGTX превзошли акции JNRFX по среднегодовой доходности: 20.41% против 14.57% соответственно.

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOOJNGTX с JANVX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOGJNRFX с NGUAX

Сравнение комиссий JNGTX и JNRFX

JNGTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JNGTX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGTX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGTXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.76

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.25

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.99

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

3.52

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGTX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGTX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGTX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGTXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.76

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между JNGTX и JNRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGTX и JNRFX

Дивидендная доходность JNGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JNGTX и JNRFX

Максимальная просадка JNGTX за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGTX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGTXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.79%

-74.74%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-17.05%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.46%

-36.48%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.46%

-36.48%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-13.85%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-25.07%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGTX и JNRFX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Janus Henderson Research Fund (JNRFX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что JNGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGTXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

7.06%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.64%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

22.52%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

22.03%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

21.27%

+3.13%