PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGLX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGLX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGLX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JNGLX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 11.02% против 20.70% соответственно.

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JNGLX и JGLTX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JNGLX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGLXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.81

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

6.15

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGLX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGLXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между JNGLX и JGLTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JGLTX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JGLTX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGLXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-81.78%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-15.81%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-45.18%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-45.18%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-12.47%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-36.82%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.65%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) составляет 5.98%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGLXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.22%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.11%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.28%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

25.93%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

24.31%

-6.89%