PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFNAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFNAX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JFNAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Janus Henderson, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JFNAX returned 10.35%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFNAX charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности JFNAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFNAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции JFNAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.54% соответственно.

JFNAX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
1 год
25.93%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.35%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFNAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		-2.59%24.61%3.41%7.35%-2.86%6.59%25.42%28.98%4.00%22.35%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between JFNAX and VFIAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JFNAX and VFIAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JFNAX:
JFNAX с JNGLXJFNAX с PHSTXJFNAX с FSHCXJFNAX с VGTJFNAX с FSPHXJFNAX с IBBJFNAX с SOXX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

JFNAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFNAX
Ранг доходности на риск JFNAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFNAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFNAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFNAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFNAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFNAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFNAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFNAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.37

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.24

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

14.76

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFNAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFNAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFNAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFNAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JFNAX и VFIAX

Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFNAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-55.20%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.90%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-18.75%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-24.53%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.39%

-33.83%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.73%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.40%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.90%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JFNAX и VFIAX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFNAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.92%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.99%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

11.88%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.90%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.07%

-0.69%

Сравнение комиссий JFNAX и VFIAX

JFNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFNAX и VFIAX

Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFNAX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A		4.68%4.56%5.74%4.28%0.08%9.90%7.82%6.18%13.55%1.03%0.97%8.93%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JFNAX and VFIAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFNAX has higher volatility (4.81%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, JFNAX dropped -31.07% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFNAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор