PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JNGLX с JAGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JNGLX и JAGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNGLX показывает доходность -2.51%, а JAGLX немного ниже – -2.55%. За последние 10 лет акции JNGLX уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 10.41% против 10.94% соответственно.


JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%

JAGLX

1 день
1.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.80%
1 год
26.04%
3 года*
11.36%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGLX и JAGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
-2.55%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%

Correlation

The correlation between JNGLX and JAGLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

1.00

The correlation between JNGLX and JAGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

Доходность на риск

JNGLX vs. JAGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGLX c JAGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNGLXJAGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

8.66

+0.09

JNGLX vs. JAGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGLX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGLX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGLX и JAGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JNGLXJAGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JNGLX и JAGLX

Максимальная просадка JNGLX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGLX и JAGLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JNGLXJAGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-58.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.71%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-17.41%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-22.25%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-27.38%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.47%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-17.43%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGLX и JAGLX

Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеют волатильность 4.80% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JNGLXJAGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.81%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.92%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.41%

-0.03%

Сравнение комиссий JNGLX и JAGLX

JNGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGLX и JAGLX

Дивидендная доходность JNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью JAGLX в 4.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
4.65%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, JNGLX and JAGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAGLX has higher volatility (4.81%) compared to JNGLX (4.80%). In terms of maximum drawdown, JNGLX dropped -59.00% vs JAGLX's -58.96%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGLX и JAGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор