PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JAGLX с IYH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JAGLX и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGLX и IYH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
-3.75%24.72%8.50%7.41%-2.79%6.66%25.52%29.12%4.05%22.13%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-4.28%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.51% соответственно.


JAGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.58%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.55%

IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T

iShares U.S. Healthcare ETF

Сравнение комиссий JAGLX и IYH

JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


Доходность на риск

JAGLX vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAGLX
Ранг доходности на риск JAGLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGLX c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JAGLXIYHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.30

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.53

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.32

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

0.68

+4.24

JAGLX vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGLX и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JAGLXIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.30

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между JAGLX и IYH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGLX и IYH

Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IYH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T
4.70%4.53%10.98%4.22%0.14%9.78%7.75%6.17%13.38%0.89%1.13%9.09%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок JAGLX и IYH

Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IYH.


Загрузка...

Показатели просадок


JAGLXIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-43.12%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.52%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.91%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-28.40%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.45%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-8.97%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.95%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGLX и IYH

Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JAGLXIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.91%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.32%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.95%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.79%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.70%

+0.75%