Сравнение JAGLX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.51% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и IYH
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Доходность на риск
JAGLX vs. IYH — Ранг доходности на риск
JAGLX
IYH
Сравнение JAGLX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.53 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.32 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 0.68 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и IYH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и IYH
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IYH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и IYH
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -43.12% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.52% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.91% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -28.40% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.45% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -8.97% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.95% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и IYH
Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.91% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.32% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 17.95% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 14.79% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.70% | +0.75% |