Сравнение JNGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | -4.86% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 27.14% | -1.96% | 24.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.14% соответственно.
JNGIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.38%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNGIX и VOO
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JNGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JNGIX
VOO
Сравнение JNGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.31 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JNGIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и VOO
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 15.57% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и VOO
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -33.99% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.98% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -24.52% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.99% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.55% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -3.72% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.55% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и VOO
Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.47% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.11% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.82% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.99% | +0.86% |