PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с ACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGIX с ACI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.92%/yr vs 3.45%/yr for ACI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -5.75%.

JNGIX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.75%
1 год
25.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.87%

ACI

1 день
1.08%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-23.22%
3 года*
-5.86%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGIX и ACI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		9.52%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%25.14%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-5.75%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.57%

Correlation

The correlation between JNGIX and ACI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between JNGIX and ACI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Albertsons Companies, Inc.

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX
Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с FATACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с SCHD

Доходность на риск

JNGIX vs. ACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.80

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.15

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.79

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

-1.17

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. ACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXACIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.80

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и ACI

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ACI в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и ACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGIXACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-37.32%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-29.61%

+19.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-29.66%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-37.32%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-35.66%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-18.50%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

19.85%

-17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и ACI

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 3.18%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGIXACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

8.69%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

20.53%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

29.23%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

30.28%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

31.25%

-12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и ACI

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности ACI в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		3.90%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.79%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Часто задаваемые вопросы

JNGIX and ACI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (8.69%) compared to JNGIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs ACI's -37.32%.

JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGIX и ACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор