Сравнение JNGIX с ACI
JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.33%/yr vs 2.59%/yr for ACI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -10.85%.
JNGIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.54%
ACI
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -11.93%
- С начала года
- -10.85%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNGIX и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 10.46% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 22.60% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -10.85% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
Correlation
The correlation between JNGIX and ACI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between JNGIX and ACI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGIX vs. ACI — Ранг доходности на риск
JNGIX
ACI
Сравнение JNGIX c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNGIX | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.74 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | -1.50 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и ACI
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ACI в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGIX | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -45.51% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -33.10% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -38.85% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -45.51% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -39.15% | +38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -18.91% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 16.20% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и ACI
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 3.51%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGIX | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 11.48% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 22.50% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 30.56% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 30.56% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 31.38% | -12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и ACI
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности ACI в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.13% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 13.67% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
Часто задаваемые вопросы
JNGIX and ACI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (11.48%) compared to JNGIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs ACI's -45.51%.
JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGIX и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор