PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с ACI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGIX с ACI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.69%/yr vs 1.15%/yr for ACI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -16.13%.

JNGIX

1 день
-1.22%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.71%
1 год
21.92%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.69%
10 лет*
14.06%

ACI

1 день
1.58%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-32.60%
3 года*
-10.55%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGIX и ACI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		9.02%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%22.60%
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-16.13%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%

Correlation

The correlation between JNGIX and ACI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.13

The correlation between JNGIX and ACI shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Albertsons Companies, Inc.

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX
Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с SCHDACI с VHT

Доходность на риск

JNGIX vs. ACI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNGIXACIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.07

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.62

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.84

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

-1.54

+11.90

JNGIX vs. ACI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и ACI

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ACI в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и ACI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGIXACIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-45.51%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-38.80%

+28.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-38.85%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-45.51%

+18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-42.75%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-18.67%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

21.17%

-18.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и ACI

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 4.75%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGIXACIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

11.66%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

22.86%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

30.73%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

30.54%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

31.41%

-12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и ACI

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности ACI в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.39%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.85%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Часто задаваемые вопросы

JNGIX and ACI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.66%) compared to JNGIX (4.75%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs ACI's -45.51%.

JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGIX и ACI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор