Сравнение JNGIX с ACI
JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JNGIX returned 12.23%/yr vs 3.23%/yr for ACI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и ACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -6.76%.
JNGIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.93%
ACI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNGIX и ACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 10.17% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 25.14% |
ACI Albertsons Companies, Inc. | -6.76% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.57% |
Correlation
The correlation between JNGIX and ACI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between JNGIX and ACI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGIX vs. ACI — Ранг доходности на риск
JNGIX
ACI
Сравнение JNGIX c ACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | ACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.84 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | -1.25 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.85 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и ACI
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки ACI в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и ACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGIX | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -37.32% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -29.61% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -29.66% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -37.32% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.35% | +36.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -18.49% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 19.77% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и ACI
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 3.15%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGIX | ACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 8.65% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 20.54% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 29.27% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 30.27% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 31.25% | -12.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и ACI
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности ACI в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 3.95% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 13.70% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
Часто задаваемые вопросы
JNGIX and ACI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (8.65%) compared to JNGIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs ACI's -37.32%.
JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGIX и ACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор