PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.08% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий JNGIX и FXAIX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.30

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Корреляция

Корреляция между JNGIX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и FXAIX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и FXAIX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-33.79%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.13%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-24.50%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-33.79%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.23%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-3.83%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и FXAIX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.53%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.32%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.92%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.05%

+0.80%