PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNGIX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - JNGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JNGIX returned 13.93%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.93% против 15.66% соответственно.

JNGIX

1 день
0.27%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.61%
3 года*
18.62%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.93%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNGIX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		10.17%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between JNGIX and FXAIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.96

The correlation between JNGIX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ^GSPCJNGIX с VHGEXJNGIX с ACI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

JNGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.52

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.42

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.36

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.70

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и FXAIX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNGIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-33.79%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.89%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-18.76%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-24.50%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-33.79%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-3.79%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.90%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и FXAIX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNGIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.97%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.86%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.91%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.07%

+0.82%

Сравнение комиссий JNGIX и FXAIX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и FXAIX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.70%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JNGIX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNGIX has higher volatility (3.15%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNGIX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор