Сравнение JNGIX с QDISX
JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) and QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) are both mutual funds - JNGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while QDISX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, JNGIX returned 11.92%/yr vs 13.67%/yr for QDISX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JNGIX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for QDISX.
Доходность
Сравнение доходности JNGIX и QDISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNGIX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у QDISX с доходностью 11.04%.
JNGIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.87%
QDISX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNGIX и QDISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 9.52% | 20.07% | 15.26% | 18.06% | -14.27% | 28.97% | 10.35% | 1.54% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 11.04% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
Correlation
The correlation between JNGIX and QDISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between JNGIX and QDISX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNGIX vs. QDISX — Ранг доходности на риск
JNGIX
QDISX
Сравнение JNGIX c QDISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNGIX | QDISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.40 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 14.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNGIX | QDISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JNGIX и QDISX
Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки QDISX в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и QDISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNGIX | QDISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -33.97% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.97% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -19.27% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -33.97% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.99% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -7.01% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.41% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNGIX и QDISX
Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 3.18%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNGIX | QDISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.89% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.08% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 12.53% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.59% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.15% | -2.26% |
Сравнение комиссий JNGIX и QDISX
JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDISX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNGIX и QDISX
Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности QDISX в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNGIX Janus Henderson Growth And Income Fund | 13.79% | 14.98% | 15.34% | 7.88% | 6.69% | 5.59% | 4.22% | 3.89% | 7.99% | 2.92% | 7.88% | 9.59% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 11.41% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JNGIX and QDISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDISX has higher volatility (3.89%) compared to JNGIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, JNGIX dropped -63.66% vs QDISX's -33.97%.
QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNGIX и QDISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор