PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNGIX с QDISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с QDISX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. QDISX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNGIX или QDISX.

Корреляция

Корреляция между JNGIX и QDISX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и QDISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.97%
75.67%
JNGIX
QDISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNGIX:

-0.31

QDISX:

0.22

Коэф-т Сортино

JNGIX:

-0.25

QDISX:

0.42

Коэф-т Омега

JNGIX:

0.96

QDISX:

1.06

Коэф-т Кальмара

JNGIX:

-0.26

QDISX:

0.20

Коэф-т Мартина

JNGIX:

-0.71

QDISX:

0.78

Индекс Язвы

JNGIX:

9.97%

QDISX:

5.04%

Дневная вол-ть

JNGIX:

22.92%

QDISX:

18.33%

Макс. просадка

JNGIX:

-35.48%

QDISX:

-33.98%

Текущая просадка

JNGIX:

-19.40%

QDISX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у QDISX с доходностью -3.81%.

JNGIX

С начала года

-5.21%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-7.21%

5 лет

5.93%

10 лет

4.48%

QDISX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-7.24%

1 год

3.05%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JNGIX и QDISX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDISX в 0.00%.

JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund
График комиссии JNGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNGIX: 0.75%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans
График комиссии QDISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDISX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNGIX и QDISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QDISX
Ранг риск-скорректированной доходности QDISX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDISX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNGIX c QDISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNGIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JNGIX: -0.31
QDISX: 0.22
Коэффициент Сортино JNGIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNGIX: -0.25
QDISX: 0.42
Коэффициент Омега JNGIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JNGIX: 0.96
QDISX: 1.06
Коэффициент Кальмара JNGIX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JNGIX: -0.26
QDISX: 0.20
Коэффициент Мартина JNGIX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JNGIX: -0.71
QDISX: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QDISX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и QDISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.22
JNGIX
QDISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и QDISX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности QDISX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		16.06%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.77%7.99%3.49%8.89%10.57%2.71%
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		1.57%1.51%1.53%1.61%1.13%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и QDISX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке QDISX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и QDISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.40%
-10.09%
JNGIX
QDISX

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и QDISX

Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
12.30%
JNGIX
QDISX