Сравнение JNEMX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNEMX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNEMX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 1.23% | 26.14% | 1.62% | 18.11% | -19.44% | 11.92% | 13.42% | 27.95% | -17.69% | 30.04% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JNEMX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNEMX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
JNEMX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.70%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNEMX и VXUS
JNEMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
JNEMX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
JNEMX
VXUS
Сравнение JNEMX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNEMX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.71 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.33 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.63 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 10.05 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNEMX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.71 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JNEMX и VXUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNEMX и VXUS
Дивидендная доходность JNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 6.62% | 6.71% | 3.27% | 2.40% | 2.88% | 6.89% | 1.30% | 3.65% | 3.93% | 1.83% | 2.03% | 2.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JNEMX и VXUS
Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNEMX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -35.97% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.27% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -29.44% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -35.97% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.26% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -8.29% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNEMX и VXUS
JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.97% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNEMX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.72% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.54% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 17.21% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.09% | +0.10% |