Сравнение JNEMX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JNEMX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNEMX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 1.23% | 26.14% | 1.62% | 18.11% | -19.44% | 11.92% | 13.42% | 27.95% | -17.69% | 30.04% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JNEMX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции JNEMX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.61% соответственно.
JNEMX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.70%
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNEMX и VITSX
JNEMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Доходность на риск
JNEMX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
JNEMX
VITSX
Сравнение JNEMX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNEMX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.24 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNEMX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JNEMX и VITSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNEMX и VITSX
Дивидендная доходность JNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 6.62% | 6.71% | 3.27% | 2.40% | 2.88% | 6.89% | 1.30% | 3.65% | 3.93% | 1.83% | 2.03% | 2.17% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JNEMX и VITSX
Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNEMX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -55.30% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.41% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -25.36% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -34.97% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.21% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.12% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNEMX и VITSX
JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JNEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNEMX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.49% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 9.79% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.61% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.37% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.40% | -1.21% |