PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNEMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JNEMX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JNEMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNEMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		2.91%26.14%1.62%18.11%-19.44%11.92%13.42%27.95%-17.69%30.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JNEMX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции JNEMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.29% соответственно.

JNEMX

1 день
1.66%
1 месяц
-1.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
4.23%
1 год
18.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.87%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund Class R6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JNEMX:
JNEMX с VITSXJNEMX с INDEXJNEMX с FDRRJNEMX с VFWAXJNEMX с RNWGXJNEMX с VWILXJNEMX с FTIHX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JNEMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNEMX
Ранг доходности на риск JNEMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNEMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNEMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

6.43

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNEMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNEMX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNEMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNEMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между JNEMX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JNEMX и ^GSPC

Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JNEMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-56.78%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.10%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-25.43%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

-33.92%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.67%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.75%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JNEMX и ^GSPC

JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что JNEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNEMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.29%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.55%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.33%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.90%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.04%

-0.84%