PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNEMX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNEMX с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JNEMX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNEMX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		1.23%26.14%1.62%18.11%-19.44%11.92%13.42%27.95%-17.69%30.04%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, JNEMX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNEMX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции VFWAX немного впереди с 8.94%.

JNEMX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.70%
1 год
16.66%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.70%

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund Class R6

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JNEMX:
JNEMX с VITSXJNEMX с INDEXJNEMX с ^GSPCJNEMX с FDRRJNEMX с RNWGXJNEMX с VWILXJNEMX с FTIHX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий JNEMX и VFWAX

JNEMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JNEMX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNEMX
Ранг доходности на риск JNEMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNEMX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNEMXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.71

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.28

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

9.04

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNEMX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNEMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VFWAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNEMX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNEMXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между JNEMX и VFWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNEMX и VFWAX

Дивидендная доходность JNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		6.62%6.71%3.27%2.40%2.88%6.89%1.30%3.65%3.93%1.83%2.03%2.17%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок JNEMX и VFWAX

Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNEMXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-34.93%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.34%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-29.40%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

-34.93%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.79%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.25%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JNEMX и VFWAX

JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 7.97% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNEMXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.63%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.99%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.99%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.99%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.01%

+1.18%