Сравнение JNEMX с RNWGX
JNEMX (JPMorgan International Equity Fund Class R6) and RNWGX (American Funds New World Fund® Class R-6) are both mutual funds - JNEMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while RNWGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JNEMX returned 9.56%/yr vs 11.53%/yr for RNWGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JNEMX charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for RNWGX.
Доходность
Сравнение доходности JNEMX и RNWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNEMX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у RNWGX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции JNEMX уступали акциям RNWGX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.53% соответственно.
JNEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.56%
RNWGX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам JNEMX и RNWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 7.37% | 26.14% | 1.62% | 18.11% | -19.44% | 11.92% | 13.42% | 27.95% | -17.69% | 30.04% |
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 14.65% | 28.67% | 6.88% | 16.26% | -21.77% | 5.09% | 25.30% | 28.03% | -12.00% | 33.07% |
Correlation
The correlation between JNEMX and RNWGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between JNEMX and RNWGX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNEMX vs. RNWGX — Ранг доходности на риск
JNEMX
RNWGX
Сравнение JNEMX c RNWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) и American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNEMX | RNWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.29 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.11 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNEMX и RNWGX
Максимальная просадка JNEMX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке RNWGX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNEMX и RNWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNEMX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -33.40% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.00% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -15.00% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -33.40% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -33.40% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.51% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -8.04% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.26% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNEMX и RNWGX
Текущая волатильность для JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) составляет 5.36%, в то время как у American Funds New World Fund® Class R-6 (RNWGX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что JNEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNEMX | RNWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.25% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 14.60% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.50% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.78% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.22% | +0.80% |
Сравнение комиссий JNEMX и RNWGX
JNEMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RNWGX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNEMX и RNWGX
Дивидендная доходность JNEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RNWGX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 6.25% | 6.71% | 3.27% | 2.40% | 2.88% | 6.89% | 1.30% | 3.65% | 3.93% | 1.83% | 2.03% | 2.17% |
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6 | 5.31% | 6.09% | 4.11% | 2.88% | 1.33% | 7.32% | 0.44% | 4.05% | 2.71% | 2.26% | 1.37% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
JNEMX and RNWGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNWGX has higher volatility (8.25%) compared to JNEMX (5.36%). In terms of maximum drawdown, JNEMX dropped -34.13% vs RNWGX's -33.40%.
RNWGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNEMX и RNWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор