Сравнение JNBSX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 10.88% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и TSAIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
JNBSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
TSAIX
Сравнение JNBSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.28 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и TSAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и TSAIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и TSAIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -34.58% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -11.72% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -28.28% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -34.58% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.52% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.96% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.71% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и TSAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.56%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.34% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 10.26% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 17.32% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 16.20% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 17.62% | -9.77% |