PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNBSX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNBSX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JNBSX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNBSX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		-0.26%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.00% соответственно.

JNBSX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.83%
1 год
11.15%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.06%
10 лет*
5.82%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Builder Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с AMCPXJNBSX с CAPAXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с SPYJNBSX с INPAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JNBSX и SCLAX

JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund

Доходность на риск

JNBSX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNBSX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNBSXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.24

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.02

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNBSX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNBSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNBSX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNBSXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.38

Корреляция

Корреляция между JNBSX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNBSX и SCLAX

Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.30%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JNBSX и SCLAX

Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNBSXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.33%

-5.59%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-2.32%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-5.59%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.60%

-5.59%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.84%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-1.15%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.58%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JNBSX и SCLAX

JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNBSXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.19%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

2.01%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

2.66%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

3.07%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

2.75%

+5.10%