Сравнение JNBSX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции JNBSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.36% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и IOEZX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
JNBSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
JNBSX
IOEZX
Сравнение JNBSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.89 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.78 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 7.34 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и IOEZX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и IOEZX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -56.15% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -11.71% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -21.47% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -38.12% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.15% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.64% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.85% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и IOEZX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) составляет 3.56%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.38% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 8.72% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 15.55% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 13.90% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 16.44% | -8.59% |