Сравнение JNBSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JNBSX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.04% соответственно.
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и BERIX
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JNBSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JNBSX
BERIX
Сравнение JNBSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.77 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 17.74 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и BERIX
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и BERIX
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -20.34% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -2.95% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -15.73% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | -20.34% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.79% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.79% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и BERIX
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.55% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.29% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 5.38% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 5.94% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 6.00% | +1.85% |