Сравнение JNBAX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции JNBAX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 4.01% соответственно.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и LFMIX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
JNBAX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
JNBAX
LFMIX
Сравнение JNBAX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.07 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.00 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.91 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.38 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и LFMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и LFMIX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и LFMIX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -22.68% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -2.95% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -12.26% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -12.26% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | 0.00% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.84% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.16% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и LFMIX
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.87% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 4.50% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 5.77% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.25% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.64% | +0.20% |