Сравнение JNBAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
JNBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность 60% MSCI World Index (net total return) / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | -0.28% | 12.74% | 7.22% | 9.20% | -12.97% | 8.82% | 6.09% | 14.81% | -4.46% | 11.85% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBAX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JNBAX – 5.64% и акции IPIRX – 5.64%.
JNBAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.64%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBAX и IPIRX
JNBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
JNBAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
JNBAX
IPIRX
Сравнение JNBAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.82 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.26 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.56 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JNBAX и IPIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBAX и IPIRX
Дивидендная доходность JNBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBAX JPMorgan Income Builder Fund Class A | 5.18% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок JNBAX и IPIRX
Максимальная просадка JNBAX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -24.97% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -7.88% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -24.97% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -24.97% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.09% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.89% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.02% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBAX и IPIRX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) составляет 3.66%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JNBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 6.77% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 11.21% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 10.76% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.71% | -1.87% |