PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMVYX с PPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMVYX с PPVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both mutual funds - JMVYX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 5 years, JMVYX returned 10.67%/yr vs 12.04%/yr for PPVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMVYX charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for PPVIX.

Доходность

Сравнение доходности JMVYX и PPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMVYX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 16.10%.

JMVYX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
6.27%
С начала года
11.17%
1 год
15.65%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

PPVIX

1 день
0.45%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
8.33%
С начала года
16.10%
1 год
27.03%
3 года*
16.38%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMVYX и PPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		11.17%5.28%27.89%11.46%-8.00%29.92%0.38%26.72%-11.66%13.09%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		16.10%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%

Correlation

The correlation between JMVYX and PPVIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between JMVYX and PPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Principal SmallCap Value Fund II

Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с MVCKXJMVYX с FCVFXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX
Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с BSCMXPPVIX с PTEAX

Доходность на риск

JMVYX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMVYX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMVYXPPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.51

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.27

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.67

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

9.26

-1.56

JMVYX vs. PPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMVYX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPVIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMVYX и PPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMVYX и PPVIX

Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и PPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMVYXPPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.08%

-64.79%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-22.89%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-22.89%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.60%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.64%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.66%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JMVYX и PPVIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.91%, в то время как у Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMVYXPPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.75%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.31%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

21.00%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.55%

-1.80%

Сравнение комиссий JMVYX и PPVIX

JMVYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMVYX и PPVIX

Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что больше доходности PPVIX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.17%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%0.00%0.00%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.65%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%

Часто задаваемые вопросы

JMVYX and PPVIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPVIX has higher volatility (3.32%) compared to JMVYX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs PPVIX's -64.79%.

PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMVYX и PPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор