- CUSIP
- 46647B404
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 13 нояб. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции JMVYX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMVYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) показал доход в 7.40% с начала года и 14.19% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMVYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JMVYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 4.36% | -5.43% | 5.37% | -0.99% | 0.77% | 7.40% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -1.43% | -3.59% | -2.08% | 2.67% | 2.21% | 1.24% | 2.40% | -0.21% | -2.01% | 3.33% | -0.21% | 5.28% |
| 2024 | -0.42% | 4.56% | 5.03% | -5.35% | 2.72% | -2.25% | 6.27% | 2.62% | 1.30% | -0.41% | 7.26% | 4.28% | 27.89% |
| 2023 | 7.21% | -3.07% | -3.82% | -0.18% | -4.04% | 8.62% | 3.00% | -3.51% | -3.98% | -3.56% | 9.02% | 6.82% | 11.46% |
| 2022 | -1.95% | 0.00% | 1.01% | -4.08% | 1.37% | -9.87% | 7.79% | -2.54% | -8.55% | 9.35% | 6.15% | -4.94% | -8.00% |
| 2021 | 0.08% | 7.20% | 7.70% | 5.93% | 1.64% | -2.11% | 0.42% | 1.95% | -3.56% | 5.00% | -3.09% | 6.19% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 has an annualized alpha of -1.68%, beta of 0.92, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 94.28% of S&P 500 Index downside but only 81.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.68%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 81.28%
- Участие в снижении
- 94.28%
Комиссия
Комиссия JMVYX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMVYX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMVYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.52 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.79 | $6.79 | $8.59 | $2.23 | $4.06 | $6.25 | $2.86 | $2.07 | $2.74 | $1.09 |
Дивидендный доход | 19.84% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.79 | $6.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.59 | $8.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.06 | $4.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.25 | $6.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 43.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.08%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.53%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 6mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.65%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 7d | 7mo 8dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.89%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo 16d | 5mo 23dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.59%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 13d | 6mo 23dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| JMVYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.08% | -56.78% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.10% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -18.90% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -25.43% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.72% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMVYX
Добавьте JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMVYX