Сравнение JMVYX с DHMAX
JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JMVYX returned 9.08%/yr vs 3.52%/yr for DHMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMVYX charges 0.60%/yr vs 1.21%/yr for DHMAX.
Доходность
Сравнение доходности JMVYX и DHMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMVYX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью 1.96%.
JMVYX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
DHMAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам JMVYX и DHMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 7.37% | 5.28% | 27.89% | 11.46% | -8.00% | 29.92% | 0.38% | 26.72% | -11.66% | 13.09% |
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 1.96% | 8.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 4.88% |
Correlation
The correlation between JMVYX and DHMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JMVYX and DHMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMVYX vs. DHMAX — Ранг доходности на риск
JMVYX
DHMAX
Сравнение JMVYX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMVYX | DHMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.25 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 3.71 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMVYX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JMVYX и DHMAX
Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что меньше максимальной просадки DHMAX в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и DHMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMVYX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.08% | -57.04% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -10.73% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -20.90% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -23.02% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -4.02% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.40% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.61% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMVYX и DHMAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.66%, в то время как у Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMVYX | DHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.80% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 10.69% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 15.54% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.41% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 21.05% | -0.21% |
Сравнение комиссий JMVYX и DHMAX
JMVYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMVYX и DHMAX
Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности DHMAX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 6.02% | 6.14% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 19.84% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JMVYX and DHMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DHMAX has higher volatility (3.80%) compared to JMVYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs DHMAX's -57.04%.
JMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMVYX и DHMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор