Сравнение JMVYX с DHPAX
JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JMVYX returned 10.67%/yr vs 6.89%/yr for DHPAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JMVYX charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for DHPAX.
Доходность
Сравнение доходности JMVYX и DHPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMVYX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью 6.13%.
JMVYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
DHPAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам JMVYX и DHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 11.17% | 5.28% | 27.89% | 11.46% | -8.00% | 29.92% | 0.38% | 26.72% | -11.66% | 13.09% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 6.13% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
Correlation
The correlation between JMVYX and DHPAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between JMVYX and DHPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMVYX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск
JMVYX
DHPAX
Сравнение JMVYX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMVYX | DHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.46 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 4.55 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMVYX и DHPAX
Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что меньше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и DHPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMVYX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.08% | -46.59% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -10.02% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | -17.45% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -24.02% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.88% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.83% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.20% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMVYX и DHPAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.91%, в то время как у Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMVYX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.63% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.93% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 13.93% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.56% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.71% | +0.04% |
Сравнение комиссий JMVYX и DHPAX
JMVYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMVYX и DHPAX
Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.17%, что больше доходности DHPAX в 17.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 17.03% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
JMVYX JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 | 19.17% | 21.31% | 23.38% | 6.20% | 11.85% | 15.03% | 7.75% | 5.23% | 8.31% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMVYX and DHPAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHPAX has higher volatility (3.63%) compared to JMVYX (2.91%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs DHPAX's -46.59%.
JMVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMVYX и DHPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор