PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции JMUIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.58% против 9.32% соответственно.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIXJMUIX с PYLD
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий JMUIX и VWELX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

JMUIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.23

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.81

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.88

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

8.47

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.82

+0.30

Корреляция

Корреляция между JMUIX и VWELX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и VWELX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и VWELX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-36.12%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-8.03%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-20.88%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-25.33%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-4.90%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.93%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.78%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и VWELX

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.07%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

6.66%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

11.88%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.12%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

11.50%

-7.49%