PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JMUIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.58% против 14.06% соответственно.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIXJMUIX с PYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JMUIX и SPY

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JMUIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.96

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.49

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.53

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.27

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.96

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между JMUIX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и SPY

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и SPY

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-55.19%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-12.05%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-24.50%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-33.72%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.53%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-9.09%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.54%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и SPY

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

5.35%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

9.50%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

19.06%

-15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

17.06%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

17.92%

-13.91%