PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUIX с VGCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с VGCAX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUIX или VGCAX.

Корреляция

Корреляция между JMUIX и VGCAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.36%
17.15%
JMUIX
VGCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUIX:

2.40

VGCAX:

1.81

Коэф-т Сортино

JMUIX:

3.97

VGCAX:

2.71

Коэф-т Омега

JMUIX:

1.50

VGCAX:

1.32

Коэф-т Кальмара

JMUIX:

2.70

VGCAX:

0.72

Коэф-т Мартина

JMUIX:

11.04

VGCAX:

7.50

Индекс Язвы

JMUIX:

0.83%

VGCAX:

1.01%

Дневная вол-ть

JMUIX:

3.81%

VGCAX:

4.17%

Макс. просадка

JMUIX:

-16.27%

VGCAX:

-20.74%

Текущая просадка

JMUIX:

-0.47%

VGCAX:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 1.66%.

JMUIX

С начала года

1.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.96%

1 год

7.98%

5 лет

4.76%

10 лет

3.81%

VGCAX

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.13%

1 год

6.41%

5 лет

0.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUIX и VGCAX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGCAX в 0.25%.

JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
График комиссии JMUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMUIX: 0.69%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUIX и VGCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUIX c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMUIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JMUIX: 2.40
VGCAX: 1.81
Коэффициент Сортино JMUIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMUIX: 3.97
VGCAX: 2.71
Коэффициент Омега JMUIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMUIX: 1.50
VGCAX: 1.32
Коэффициент Кальмара JMUIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMUIX: 2.70
VGCAX: 0.72
Коэффициент Мартина JMUIX, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JMUIX: 11.04
VGCAX: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.40
1.81
JMUIX
VGCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и VGCAX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VGCAX в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.89%7.01%6.67%5.15%3.92%4.65%4.46%4.69%5.21%4.94%4.87%3.96%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.87%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и VGCAX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки VGCAX в -20.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и VGCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47%
-3.99%
JMUIX
VGCAX

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и VGCAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.63%
1.73%
JMUIX
VGCAX