PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%3.38%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий JMUIX и QQQM

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

JMUIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.09

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.68

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.02

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.35

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.64

+0.49

Корреляция

Корреляция между JMUIX и QQQM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и QQQM

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и QQQM

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-35.04%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-12.55%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-35.04%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-7.86%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.47%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.44%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и QQQM

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.34%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

6.58%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

12.79%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

22.45%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

22.24%

-17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

22.26%

-18.25%