PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-10.35%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%18.36%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

JMUEX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-9.84%
1 год
8.88%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.30%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий JMUEX и YFSIX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.36

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.42

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между JMUEX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и YFSIX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.55%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и YFSIX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-35.10%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.20%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-25.14%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-11.03%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.93%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.38%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и YFSIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.45%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.23%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

19.89%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.29%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.11%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.20%

+2.33%