Сравнение JMUEX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.65% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и QUERX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
JMUEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
JMUEX
QUERX
Сравнение JMUEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.34 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.06 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и QUERX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и QUERX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -30.81% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.92% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -22.04% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -30.81% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -4.33% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.95% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.95% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и QUERX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 2.81% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 5.75% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 12.05% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.08% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 15.23% | +3.32% |