PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с HGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у HGIYX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции HGIYX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.21% соответственно.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий JMUEX и HGIYX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.87

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.41

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

6.55

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между JMUEX и HGIYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и HGIYX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности HGIYX в 12.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и HGIYX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-51.88%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.00%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.64%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.47%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-6.28%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.18%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.36%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и HGIYX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеют волатильность 5.57% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.35%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.14%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.99%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.35%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.40%

+1.15%