PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIYX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции HGIYX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.39% против 44.95% соответственно.

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIYX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between HGIYX and TQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.89

The correlation between HGIYX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQHGIYX с CGDV
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

HGIYX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.80

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.60

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

11.77

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.80

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и TQQQ

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIYXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-81.66%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-36.97%

+28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-58.04%

+40.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-81.66%

+57.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-81.66%

+48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.29%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.52%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

11.28%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и TQQQ

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIYXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

13.35%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

36.04%

-27.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

47.60%

-36.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

66.50%

-50.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

65.95%

-48.54%

Сравнение комиссий HGIYX и TQQQ

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и TQQQ

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HGIYX and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIYX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор