Сравнение HGIYX с DQIRX
HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both mutual funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while DQIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 14.60%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.
Доходность
Сравнение доходности HGIYX и DQIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 15.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGIYX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции DQIRX немного впереди с 14.60%.
HGIYX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 14.39%
DQIRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам HGIYX и DQIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 7.90% | 14.67% | 25.87% | 21.45% | -18.68% | 24.53% | 18.42% | 36.27% | -1.66% | 22.11% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 15.08% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
Correlation
The correlation between HGIYX and DQIRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between HGIYX and DQIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGIYX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск
HGIYX
DQIRX
Сравнение HGIYX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGIYX | DQIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.02 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 21.96 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGIYX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 3.12 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HGIYX и DQIRX
Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, примерно равная максимальной просадке DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и DQIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGIYX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.88% | -50.77% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.79% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -18.48% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -20.34% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -36.82% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.51% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.93% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGIYX и DQIRX
Hartford Core Equity Fund (HGIYX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGIYX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.94% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.94% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.83% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.39% | +0.02% |
Сравнение комиссий HGIYX и DQIRX
HGIYX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGIYX и DQIRX
Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности DQIRX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.83% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
HGIYX Hartford Core Equity Fund | 10.82% | 11.67% | 8.93% | 2.99% | 4.02% | 3.18% | 0.75% | 4.39% | 5.62% | 3.75% | 1.62% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HGIYX and DQIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HGIYX has higher volatility (2.77%) compared to DQIRX (2.59%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs DQIRX's -50.77%.
DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGIYX и DQIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор