PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HGIYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.21% против 18.99% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с CGDV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий HGIYX и QQQ

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

HGIYX
Hartford Core Equity Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

HGIYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.32

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между HGIYX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и QQQ

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и QQQ

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-82.97%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.62%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-35.12%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-35.12%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.86%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-32.99%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.44%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и QQQ

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.61%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.82%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

22.70%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

22.38%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.25%

-4.85%