PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUEX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMUEX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции FLCPX немного отстают с 14.08%.

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий JMUEX и FLCPX

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

JMUEX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUEXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

6.39

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUEX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUEXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между JMUEX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и FLCPX

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и FLCPX

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUEXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-33.87%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.14%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.40%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-33.87%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-6.23%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.24%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.53%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и FLCPX

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUEXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.53%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.33%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.08%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

18.15%

+0.40%