PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMUEX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUEX и FELC


2026 (YTD)202520242023
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
-7.68%14.60%31.22%5.41%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.


JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Equity Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий JMUEX и FELC

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.


Доходность на риск

JMUEX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUEX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMUEXFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.11

-3.16

JMUEX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMUEXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.20

-0.64

Корреляция

Корреляция между JMUEX и FELC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и FELC

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FELC в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и FELC

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FELC.


Загрузка...

Показатели просадок


JMUEXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-18.59%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.01%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-5.68%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-1.99%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.59%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и FELC

JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMUEXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.62%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.22%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.42%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

15.42%

+3.13%