Сравнение JMTG с SMBS
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMTG is actively managed, while SMBS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.72%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 3.87% |
Correlation
The correlation between JMTG and SMBS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. SMBS — Ранг доходности на риск
JMTG
SMBS
Сравнение JMTG c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и SMBS
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -3.20% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.32% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.84% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и SMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.14% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.85% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.85% | -1.18% |
Сравнение комиссий JMTG и SMBS
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и SMBS
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and SMBS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.03% for SMBS.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор