Сравнение JMTG с PSCE
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. JMTG is actively managed, while PSCE is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%.
JMTG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам JMTG и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.93% | 3.94% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 29.21% | 11.15% |
Correlation
The correlation between JMTG and PSCE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. PSCE — Ранг доходности на риск
JMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение JMTG c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и PSCE
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -96.21% | +93.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -77.04% | +75.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -58.88% | +58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 27.38% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 37.39% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 43.19% | -39.48% |
Сравнение комиссий JMTG и PSCE
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и PSCE
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PSCE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.90% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.34% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and PSCE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
JMTG has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.34% for PSCE.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор