PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

JMST и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и PUSH

2026 (YTD)20252024
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%1.83%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEARPUSH с PBL

Сравнение комиссий JMST и PUSH

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JMST vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.27

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

3.31

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.61

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

4.34

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

15.34

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.27

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

2.84

-0.97

Корреляция

Корреляция между JMST и PUSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и PUSH

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PUSH в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMST и PUSH

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-0.85%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.85%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.37%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.11%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и PUSH

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.23%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

1.08%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.64%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

1.33%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

1.33%

-0.18%