Сравнение JMST с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JMST и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и JQUA
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JMST
JQUA
Сравнение JMST c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 0.60 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 0.98 | +4.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.14 | +0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.90 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 4.40 | +19.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 0.60 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.74 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.73 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между JMST и JQUA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и JQUA
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и JQUA
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -32.92% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -11.55% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -22.47% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.57% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -4.23% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.36% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.42% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 8.57% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 16.71% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 15.61% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 18.10% | -16.95% |