Сравнение JMST с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
JMST и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.50% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.74%.
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и ICSH
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. ICSH — Ранг доходности на риск
JMST
ICSH
Сравнение JMST c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.81 | 10.86 | -7.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.54 | 25.58 | -20.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 6.41 | -4.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 45.33 | -40.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 283.87 | -260.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 10.86 | -7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.68 | 7.40 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMST и ICSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и ICSH
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ICSH в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и ICSH
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -3.94% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -0.10% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -0.73% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.08% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и ICSH
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.16% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.26% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.48% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.06% | +0.09% |