Сравнение JMST с GBIL
JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. JMST is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past 5 years, JMST returned 2.31%/yr vs 3.40%/yr for GBIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности JMST и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.83%.
JMST
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMST и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 1.18% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.83% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JMST and GBIL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMST vs. GBIL — Ранг доходности на риск
JMST
GBIL
Сравнение JMST c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMST | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -125.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 63.62 | -61.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.45 | 192.18 | -181.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.33 | 2,029.86 | -1,973.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMST и GBIL
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMST | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -0.76% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.71% | -0.76% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -0.76% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и GBIL
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMST | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.06% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.14% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 0.23% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.58% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 0.47% | +0.66% |
Сравнение комиссий JMST и GBIL
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и GBIL
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GBIL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.71% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.62% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMST and GBIL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMST has higher volatility (0.17%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, GBIL leads with 3.40% vs 2.31% for JMST. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBIL has performed better with a 3.40% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JMST.
GBIL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.62% for JMST.
JMST is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.01 vs 4.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMST и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор