PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с SEEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.06%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-7.65%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 3.96% против 18.06% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.27%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.96%

SEEGX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-9.81%
1 год
12.51%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JMSIX и SEEGX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.64

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.05

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.85

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

2.54

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.64

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между JMSIX и SEEGX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и SEEGX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SEEGX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.51%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.39%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и SEEGX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-62.09%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-16.82%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-31.23%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-31.85%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-13.09%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-16.96%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

5.61%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.79%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

6.50%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.58%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

21.16%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

20.25%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

21.56%

-17.71%