PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%6.47%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий JMSIX и MOFIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOFIX в 0.44%.

MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.06

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.40

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.17

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

4.67

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.06

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.30

+0.46

Корреляция

Корреляция между JMSIX и MOFIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и MOFIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и MOFIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-19.96%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-3.52%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-19.00%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.05%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.26%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.88%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и MOFIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.12%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.87%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

7.25%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

7.25%

-3.40%