Сравнение JMSI с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
JMSI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 2.70% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и VTES
JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMSI vs. VTES — Ранг доходности на риск
JMSI
VTES
Сравнение JMSI c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.43 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.28 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.30 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.79 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и VTES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и VTES
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и VTES
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -2.42% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.59% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.09% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.48% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.49% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и VTES
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.68% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.97% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.82% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.75% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.75% | +2.03% |