PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 4.61% for JPLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%3.03%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JMSI and JPLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов JMSI и JPLD

Секторы
JMSI
JPLD

Технологии

36.9%
7.4%

Финансовые услуги

11.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.6%

Промышленность

7.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.1%

Энергетика

3.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.8%
7.8%

Технологии

JMSI
36.9%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JPLD
13.7%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JPLD
10.1%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JPLD
5.6%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JPLD
1.6%

Промышленность

JMSI
7.2%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JPLD
0.1%

Энергетика

JMSI
3.9%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JPLD
0.4%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JPLD
1.4%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JPLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JMSI vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.17

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.18

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.66

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.61

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

21.36

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

3.26

-2.22

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JPLD

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-1.17%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.00%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.15%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.22%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JPLD

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.37%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

0.97%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

1.47%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

1.83%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

1.83%

+1.90%

Сравнение комиссий JMSI и JPLD

JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JPLD

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JPLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSI has higher volatility (0.97%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JMSI leads with 6.11% vs 4.61% for JPLD. On fees, JMSI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMSI has performed better with a 6.11% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMSI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.64% for JMSI.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор