Сравнение JMSI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JMSI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMSI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 9 февр. 1993 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | -0.17% | 4.40% | 2.77% | 3.03% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSI показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JMSI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSI и JPLD
JMSI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMSI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JMSI
JPLD
Сравнение JMSI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.65 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.08 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.10 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 20.00 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.65 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 3.30 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между JMSI и JPLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSI и JPLD
Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMSI J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund | 3.69% | 3.65% | 3.66% | 1.79% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JMSI и JPLD
Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.57% | -1.17% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.17% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.62% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.14% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.24% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSI и JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.56% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.99% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.79% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.86% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.86% | +1.92% |