PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSI с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSI с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSI (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMSI is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. JMSI is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past year, JMSI returned 6.11% vs 36.34% for JMOM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JMSI charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JMSI и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

JMSI

1 день
0.19%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSI и JMOM

2026 (YTD)202520242023
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		1.25%4.40%2.77%2.70%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%6.46%

Correlation

The correlation between JMSI and JMOM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JMSI и JMOM

Секторы
JMSI
JMOM

Технологии

36.9%
38.1%

Финансовые услуги

11.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.3%

Здравоохранение

9.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Промышленность

7.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.7%

Энергетика

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Технологии

JMSI
36.9%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

JMSI
11.7%
JMOM
9.6%

Коммуникационные услуги

JMSI
10.4%
JMOM
8.3%

Здравоохранение

JMSI
9.8%
JMOM
8.7%

Потребительский циклический сектор

JMSI
9.5%
JMOM
6.9%

Промышленность

JMSI
7.2%
JMOM
12.8%

Потребительский защитный сектор

JMSI
4.7%
JMOM
5.7%

Энергетика

JMSI
3.9%
JMOM
3.8%

Коммунальные услуги

JMSI
2.4%
JMOM
2.3%

Сырьевые материалы

JMSI
1.8%
JMOM
1.3%

Недвижимость

JMSI
1.8%
JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMSI:
JMSI с CGMUJMSI с MUSTJMSI с JPSTJMSI с IBMMJMSI с BBUSJMSI с SCMBJMSI с HELO
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JMSI vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSI
Ранг доходности на риск JMSI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSI c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.55

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.51

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.64

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

21.99

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSI vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSI и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JMSI и JMOM

Максимальная просадка JMSI за все время составила -4.57%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSI и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.57%

-34.31%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.87%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.35%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.31%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.66%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSI и JMOM

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund (JMSI) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что JMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.56%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

11.56%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

14.31%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

18.65%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

20.13%

-16.40%

Сравнение комиссий JMSI и JMOM

JMSI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSI и JMOM

Дивидендная доходность JMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JMSI
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Sustainable Municipal Income Etf Fund		3.64%3.65%3.66%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMSI and JMOM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to JMSI (0.97%). In terms of maximum drawdown, JMSI dropped -4.57% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, JMOM leads with 36.34% vs 6.11% for JMSI. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMSI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 36.34% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JMSI.

JMSI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.72% for JMOM.

JMSI is categorized as Municipal Bonds, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.18% for JMSI and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSI и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор