PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%19.47%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between JMOM and QQQA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.87

The correlation between JMOM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и QQQA

Секторы
JMOM
QQQA

Технологии

38.1%
65.2%

Промышленность

12.8%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Здравоохранение

8.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

3.8%
9.1%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

JMOM
38.1%
QQQA
65.2%

Промышленность

JMOM
12.8%
QQQA

-

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
QQQA

-

Здравоохранение

JMOM
8.7%
QQQA
7.8%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
QQQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
QQQA

-

Энергетика

JMOM
3.8%
QQQA
9.1%

Недвижимость

JMOM
2.5%
QQQA

-

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

JMOM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.35

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.94

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.01

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

22.45

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.35

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QQQA

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-38.44%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.54%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-30.84%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-38.44%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.76%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-15.66%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.88%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QQQA

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

10.13%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

22.18%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

26.07%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.82%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

25.76%

-5.63%

Сравнение комиссий JMOM и QQQA

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QQQA

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and QQQA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 14.57% for QQQA. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for QQQA.

JMOM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор