PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JMOM и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%13.12%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JMOM и JTEK

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.88

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

2.64

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между JMOM и JTEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и JTEK

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и JTEK

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-30.61%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-22.02%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-16.53%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.68%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.38%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.55%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

19.54%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

29.15%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

27.46%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

27.46%

-7.26%