PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. JMOM is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, JMOM returned 36.34% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%13.12%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between JMOM and JTEK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between JMOM and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и JTEK

Секторы
JMOM
JTEK

Технологии

38.1%
63.8%

Промышленность

12.8%
2.2%

Финансовые услуги

9.6%
4.5%

Здравоохранение

8.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

3.8%
0.8%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Технологии

JMOM
38.1%
JTEK
63.8%

Промышленность

JMOM
12.8%
JTEK
2.2%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
JTEK
4.5%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
JTEK
1.5%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
JTEK
17.9%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
JTEK
9.2%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
JTEK

-

Энергетика

JMOM
3.8%
JTEK
0.8%

Недвижимость

JMOM
2.5%
JTEK
1.0%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
JTEK

-

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

JMOM vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.57

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.09

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.74

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

5.06

+16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.57

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JMOM и JTEK

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-30.61%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-22.02%

+14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.80%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.58%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.54%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.27%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

18.75%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

24.32%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

27.36%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

27.36%

-7.23%

Сравнение комиссий JMOM и JTEK

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и JTEK

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and JTEK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 36.34% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for JTEK.

JMOM is categorized as Momentum, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.65% for JTEK.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор